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中國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)、優(yōu)化及調(diào)整

中國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)、優(yōu)化及調(diào)整

定 價(jià):¥68.00

作 者: 國(guó)暉
出版社: 經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787509659021 出版時(shí)間: 2018-09-01 包裝:
開(kāi)本: 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《中國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)、優(yōu)化及調(diào)整》對(duì)中國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)、優(yōu)化及調(diào)整的一個(gè)完整流程進(jìn)行了系統(tǒng)研究,包括四部分內(nèi)容:外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)預(yù)備分析、外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)估計(jì)、我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)理論與實(shí)證研究、我國(guó)外匯儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)調(diào)整策略。通過(guò)規(guī)范研究和實(shí)證研究,既回答了我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)“是什么”的問(wèn)題,又回答了我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)“應(yīng)該是什么”的問(wèn)題?!吨袊?guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)、優(yōu)化及調(diào)整》*部分分析了中國(guó)外匯儲(chǔ)備貨幣結(jié)構(gòu)管理的制度框架與現(xiàn)狀,總結(jié)了影響外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的主要因素。第二部分分析了外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)幣種配置與風(fēng)險(xiǎn)選擇、投資收益之間的關(guān)系,建立了基于效用化下外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)投資的幣種結(jié)構(gòu)理論模型。第三部分將模糊決策理論引入外匯儲(chǔ)備的貨幣結(jié)構(gòu)管理中,模擬分析了外匯儲(chǔ)備的幣種結(jié)構(gòu)及其變動(dòng)趨勢(shì)。

作者簡(jiǎn)介

  國(guó)暉,湖南澧縣人,金融學(xué)博士,副教授,九三學(xué)社社員,政協(xié)長(zhǎng)沙市第十二屆委員會(huì)委員、**。本科畢業(yè)于西北大學(xué)投資專(zhuān)業(yè),碩士畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè),博士畢業(yè)于湖南大學(xué)國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)在長(zhǎng)沙大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院任教。在《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》《統(tǒng)計(jì)與決策》《上海經(jīng)濟(jì)研究》《湖南社會(huì)科學(xué)》《湖南師范大學(xué)學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)中文核心期刊發(fā)表論文10余篇,出版專(zhuān)著2部。主要研究方向?yàn)閲?guó)際金融和投資。

圖書(shū)目錄

章 緒論
節(jié) 選題背景和意義
第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述
一、國(guó)外“外匯儲(chǔ)備幣種研究”綜述
二、國(guó)內(nèi)“外匯儲(chǔ)備幣種研究”綜述
第三節(jié) 研究的主要內(nèi)容及框架
第四節(jié) 研究的改進(jìn)與創(chuàng)新
第二章 中國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的制度框架與現(xiàn)狀分析
節(jié) 外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)管理的演變與發(fā)展
一、金本位制時(shí)期
二、金匯兌本位時(shí)期
三、布雷頓森林體系時(shí)期
四、多種貨幣外匯儲(chǔ)備體系時(shí)期
第二節(jié) 中國(guó)外匯儲(chǔ)備形成機(jī)制及功能
第三節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的增長(zhǎng)歷程
第四節(jié) 中國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析
第五節(jié) 中國(guó)外匯儲(chǔ)備貨幣結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題
一、美元比例過(guò)大面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)
二、美元比例過(guò)大帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
三、期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
四、政治風(fēng)險(xiǎn)
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章 影響我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的因素分析
節(jié) 我國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)對(duì)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第二節(jié) 外債對(duì)我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第三節(jié) 外商直接投資對(duì)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第四節(jié) 儲(chǔ)備貨幣風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第五節(jié) 匯率制度安排對(duì)我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的影響
第六節(jié) 其他影響因素
第七節(jié) 本章小結(jié)
第四章 外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)選擇的傳統(tǒng)模型
節(jié) 資產(chǎn)組合選擇模型的理論基礎(chǔ)和模型框架
一、馬柯維茨理論的假設(shè)條件
二、投資組合的可行域及有效邊界
三、投資組合的無(wú)差異曲線(xiàn)
四、投資組合的選擇
五、馬柯維茨均值一方差模型在外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用
第二節(jié) 外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)選擇的海勒一奈特模型
一、匯率制度
二、貿(mào)易收支結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)選擇的杜利模型
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 風(fēng)險(xiǎn)選擇、投資收益與外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)幣種配置
節(jié) 外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)理論模型
第二節(jié) 計(jì)量模型與實(shí)證研究
一、變量選取的說(shuō)明
二、單位根檢驗(yàn)
三、協(xié)整分析
四、Granger因果檢驗(yàn)
五、脈沖響應(yīng)函數(shù)
六、多元時(shí)序和滯后協(xié)整混合模型
第三節(jié) 本章小結(jié)
第六章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)的估計(jì)
節(jié) 外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)估計(jì)的數(shù)學(xué)模型
第二節(jié) 模型結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)
一、CUSUM檢驗(yàn)
二、CHOW檢驗(yàn)
第三節(jié) 包含結(jié)構(gòu)變遷的模型
第四節(jié) 實(shí)證研究
一、儲(chǔ)備貨幣的選擇及數(shù)據(jù)說(shuō)明
二、單位根檢驗(yàn)
三、假設(shè)外匯儲(chǔ)備只包含一種貨幣:美元
四、假設(shè)外匯儲(chǔ)備包含兩種貨幣:美元和歐元
五、假設(shè)外匯儲(chǔ)備包含三種貨幣:美元、歐元和日元
六、假設(shè)外匯儲(chǔ)備包含四種貨幣:美元、歐元、日元和英鎊
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)配置模型及實(shí)證研究(上)
節(jié) 幣種結(jié)構(gòu)配置模型建立
第二節(jié) 實(shí)證研究
一、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的貨幣與基準(zhǔn)貨幣選擇
二、準(zhǔn)隨機(jī)數(shù)
三、協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣估計(jì)
四、參數(shù)估計(jì)及模擬結(jié)果分析
第三節(jié) 本章小結(jié)
第八章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種結(jié)構(gòu)配置模型及實(shí)證研究(下)
節(jié) 多基準(zhǔn)多風(fēng)險(xiǎn)制度模型的建立
第二節(jié) 實(shí)證研究
一、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的幣種選擇
二、收益分布檢驗(yàn)
三、投資基準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)制度的選擇
四、計(jì)算結(jié)果及分析
第三節(jié) 本章小結(jié)
第九章 外匯儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)調(diào)整策略研究
節(jié) 幣種結(jié)構(gòu)調(diào)整
一、世界外匯儲(chǔ)備幣種變化
二、各國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種變化案例
三、我國(guó)外匯儲(chǔ)備幣種的調(diào)整問(wèn)題分析
第二節(jié) 債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整
一、債券類(lèi)資產(chǎn)調(diào)整策略
二、以美國(guó)國(guó)債為例來(lái)說(shuō)明國(guó)債資產(chǎn)的調(diào)整策略
第三節(jié) 股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整
一、固定策略的離散進(jìn)化金融模型簡(jiǎn)介
二、模擬分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
結(jié)論
附錄 資產(chǎn)的股息數(shù)據(jù)
參考文獻(xiàn)

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